什么是特雷诺比率？系统性风险调整指标定义
特雷诺比率衡量每承担一单位系统性风险可获得的超额回报，是常用于投资组合和基金的风险调整收益指标。该指标专注于系统性风险补偿效率，适用于分散化程度较高的投资方案。
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Beta值是衡量股票或投资组合相对于市场整体波动性的重要指标。它反映了资产价格变动与市场基准（通常是某个指数）的关联程度。当Beta值大于1时，说明该资产的波动性大于市场，风险相对较高；当Beta值小于1时，表示其波动性低于市场，风险较低。投资者常通过Beta值来评估投资风险及预期收益，从而制定更有效的投资策略。在金融投资中，了解Beta值有助于优化资产配置和风险管理。
Beta 值如何计算？资产与市场波动关系结构拆解
Beta值通过对资产与市场收益率协方差和市场方差的结构化对比，揭示了资产对市场波动的敏感程度。其计算核心在于标准化资产与市场的协同变动关系。
什么是 Beta 值？系统性风险暴露指标定义
Beta 值反映资产对市场整体波动的敏感程度，是衡量系统性风险暴露的核心指标。主要用于资产配置、风险评估等金融分析场景。