
套利交易的收益来自什么?价格偏差修复的结构逻辑
套利回报来自同一风险在不同载体中的定价偏差被修复后的结算结果,并叠加持有期间的现金流、融资与交易摩擦。偏差之所以长期存在,是因为市场分割、借贷与资金约束、结算规则等结构性摩擦需要稀缺资本去承接。
套利交易是一种利用市场价格差异进行获利的投资策略。投资者通过同时买入和卖出不同市场或相同资产的相关金融工具,从而锁定利润。这种交易方式通常涉及快速交易和高频交易,能够在瞬息万变的市场中捕捉到微小的价格波动。套利交易不仅适用于股票市场,还广泛应用于外汇、期货和加密货币等领域。由于其对市场效率的贡献,套利交易在金融市场中扮演着重要角色,吸引了众多专业投资者的参与。

套利回报来自同一风险在不同载体中的定价偏差被修复后的结算结果,并叠加持有期间的现金流、融资与交易摩擦。偏差之所以长期存在,是因为市场分割、借贷与资金约束、结算规则等结构性摩擦需要稀缺资本去承接。