市值越大越稳定？大型企业误读
市值只是市场定价规模，不是企业稳定性的直接证明。把“公司大”当成“更安全”，往往是把流动性、信息可见度与风险概念混在了一起。
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风险指标是金融投资中至关重要的工具，它帮助投资者评估和管理潜在的投资风险。通过量化市场波动、投资组合的波动性以及其他相关因素，风险指标为决策提供了重要依据。常见的风险指标包括标准差、贝塔系数和VaR（风险价值）等。投资者可以利用这些指标来判断资产的风险水平，从而制定出更为合理的投资策略，优化收益与风险的平衡。合理运用风险指标，有助于在复杂多变的市场环境中保护投资者的利益。
什么是杠杆率？负债水平指标定义
杠杆率用于衡量资产规模相对自有资本的放大程度，反映负债在资本结构中的作用与风险承载关系。不同场景下口径差异较大，理解时应先确认分子端的负债或风险暴露范围与分母端的资本定义。
波动率低=稳健？结构性风险被忽略
低波动率只说明过去一段时间价格变动幅度较小，并不等于底层更稳健。许多尾部、流动性、杠杆与相关性突变等结构性风险，可能在平滑的净值曲线下被延后显影。
Beta 低就安全？行业属性导致的误区
Beta 低只表示对某个基准的线性同步波动较弱，不等于资产本身更安全或更抗跌。行业属性、基准错配与非线性冲击会让“低 Beta”看起来稳定，却掩盖尾部、估值与流动性等风险。
什么是夏普比率（Sharpe Ratio）？风险调整回报指标定义
夏普比率用于衡量单位风险下获得的超额回报，是金融分析中重要的风险调整收益指标。它帮助识别不同投资方案在相同风险水平下的回报效率。
什么是波动率（Volatility）？价格波动幅度指标解释
波动率用于衡量金融资产价格在一定时期内的变动幅度，是反映资产价格不确定性的重要风险类指标。它广泛应用于风险管理和资产定价等金融领域。
什么是 Beta 值？系统性风险暴露指标定义
Beta 值反映资产对市场整体波动的敏感程度，是衡量系统性风险暴露的核心指标。主要用于资产配置、风险评估等金融分析场景。
夏普比率的局限性有哪些？假设收益服从正态分布的盲区
夏普比率在风险调整收益评估中存在对正态分布的强依赖，难以反映极端风险和收益分布偏态等实际市场特征。其在高波动、非对称风险场景下的适用性有限。