
夏普比率的局限性有哪些?假设收益服从正态分布的盲区
夏普比率在风险调整收益评估中存在对正态分布的强依赖,难以反映极端风险和收益分布偏态等实际市场特征。其在高波动、非对称风险场景下的适用性有限。
在金融投资领域,很多投资者常常会忽视一些潜在的金融盲区。这些盲区可能是由于缺乏专业知识、对市场动向的不敏感,或是对某些投资工具的误解而导致的。比如,一些投资者可能只关注股票市场,却忽视了债券、房地产等其他投资渠道的机会。又或者,面对复杂的金融产品时,简单的理解可能导致错误的决策。因此,深入学习和研究,识别和填补这些盲区,对于提高投资成功率至关重要。

夏普比率在风险调整收益评估中存在对正态分布的强依赖,难以反映极端风险和收益分布偏态等实际市场特征。其在高波动、非对称风险场景下的适用性有限。

凸性作为衡量债券价格对利率敏感度的指标,对于复杂或不确定现金流产品存在重大局限,难以准确反映实际风险,在极端市场环境下适用性有限。