
夏普比率的局限性有哪些?假设收益服从正态分布的盲区
夏普比率在风险调整收益评估中存在对正态分布的强依赖,难以反映极端风险和收益分布偏态等实际市场特征。其在高波动、非对称风险场景下的适用性有限。
在金融投资领域,极端风险是指那些可能导致重大损失的事件或市场情况,这些情况往往是不可预测的。投资者在面对极端风险时,可能会遭遇市场崩溃、经济危机或其他突发事件,这些都可能严重影响资产价值。理解极端风险的重要性在于,投资者需要制定有效的风险管理策略,以降低潜在损失的可能性。通过多元化投资、设定止损点和保持流动性,投资者可以在不确定的市场环境中更好地保护自己的财富。

夏普比率在风险调整收益评估中存在对正态分布的强依赖,难以反映极端风险和收益分布偏态等实际市场特征。其在高波动、非对称风险场景下的适用性有限。