利率互换的结算流程如何运作？固定腿与浮动腿交割链路
利率互换的结算不是一句“固定换浮动”，而是从交易确认、清算/双边安排、保证金划拨到两腿计息、对账净额与资金交割的完整链路。按节点理解每一步的参与者与数据口径，才能看清固定腿与浮动腿如何在支付日汇合成交割结果。
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在金融投资领域，固定腿通常指的是在衍生品交易中，设定的固定收益部分。投资者通过固定腿可以确保在特定条件下获得稳定的回报，降低市场波动带来的风险。这种策略常见于利率互换和期权交易中，适合那些希望实现收益稳定、风险控制的投资者。通过合理配置固定腿，投资者能够在复杂的市场环境中，保持一定的收益预期，从而更好地规划投资组合，提升整体的财务安全性。
利率互换由哪些结构组成？固定腿、浮动腿与折现逻辑拆解
利率互换可以拆成合约参数、固定腿与浮动腿现金流、远期曲线生成机制以及折现曲线计价四大模块。把两条腿的未来现金流用曲线体系折现到同一时点，互换利率就成为两腿现值相等时的固定利率。
利率互换由哪些部分组成？固定腿与浮动腿结构说明
利率互换由名义本金、固定腿与浮动腿两套现金流生成规则，以及结算与信用安排等连接件共同构成。固定腿提供确定的利息序列，浮动腿通过指数重置与利差把市场利率变化映射为现金流。